全國熱線：400-963-0708 
網(wǎng)站地圖
杜老師
熟悉CFA培訓(xùn)課程優(yōu)勢、費(fèi)用；根據(jù)學(xué)生需求合理規(guī)劃課程，建議試聽。歡迎在線咨詢
CFA二級考試固定收益在考試中的占比為10%-20%(通常為2道大題)，分量僅次于財務(wù)分析以及股權(quán)分析。對于固定收益的學(xué)習(xí)，大家應(yīng)該注重定性結(jié)論的理解和簡單模型的計算;而對于那些非常復(fù)雜的模型，應(yīng)以理解其原理為主;下面小編就為您講講固定收益知識框架。
第一章：主要講述債券種常見的5類利率曲線、有關(guān)利率期限結(jié)構(gòu)的傳統(tǒng)理論以及與之相關(guān)的模型。
第二章：則論述了無套利估值模型，該章節(jié)的重點是在理解利率二叉樹模型的基礎(chǔ)上計算不含權(quán)債券估值以及理解蒙特卡洛模擬方法。
第三章：的研究重點從不含權(quán)債券轉(zhuǎn)移到了含權(quán)債券;這些含權(quán)債券類型分為：含有期權(quán)的固定收益證券、可贖回債券和可回售債券、上限和下限浮動利率債券以及可轉(zhuǎn)換債券。
第四章：則對債券內(nèi)含的信用風(fēng)險展開了深入的研究，不僅指明了該類風(fēng)險的衡量方法，相關(guān)模型，分析手段，還特別介紹了資產(chǎn)抵押債券這類特殊債券的信用分析方法。
第五章：介紹了信用違約互換這類特殊的投資品，該部分內(nèi)容涉及互換的類型、互換的定價方法以及互換在金融市場的具體應(yīng)用。
