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杜老師
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貸款遷徙分析或信用風(fēng)險遷徙分析（loan migration analysis or credit risk migration analysis），是近年來新出現(xiàn)的一種以概率分析為基礎(chǔ)的信用風(fēng)險分析方法。它是用貸款的歷史損失數(shù)據(jù)來推算當(dāng)前一家銀行貸款組合中貸款損失所占的比重，從而確定貸款損失準(zhǔn)備是否充足。一般來說，貸款遷徙分析有四個主要的步驟：
1、將貸款組合按照貸款的種類或風(fēng)險類別分組。如可將貸款劃分為正常、關(guān)注、次級、可疑，還可將貸款以劃分為房地產(chǎn)貸款、擔(dān)保貸款、信用貸款、汽車消費(fèi)貸款等類別。這主要是因?yàn)椴煌悇e的貸款具有不同的損失狀況（different loss history）。
2、確定各類別貸款的損失率。如關(guān)注類貸款在第四個季度的損失是2%；
3、對影響貸款損失率變化的因素進(jìn)行分析，并對現(xiàn)有損失率進(jìn)行調(diào)整；
4、將調(diào)整后的損失率乘以當(dāng)前季度各類別貸款額，得到各類別貸款的損失額。
進(jìn)行貸款遷徙分析至少要有連續(xù)四個季度的貸款損失數(shù)據(jù)。貸款遷徙分析的前提是必須要有有效的有問題貸款識別體系、準(zhǔn)確的貸款分類和貸款損失核銷制度。否則，貸款遷徙分析的質(zhì)量得不到保證。
1、將貸款組合按照貸款的種類或風(fēng)險類別分組。如可將貸款劃分為正常、關(guān)注、次級、可疑，還可將貸款以劃分為房地產(chǎn)貸款、擔(dān)保貸款、信用貸款、汽車消費(fèi)貸款等類別。這主要是因?yàn)椴煌悇e的貸款具有不同的損失狀況（different loss history）。
2、確定各類別貸款的損失率。如關(guān)注類貸款在第四個季度的損失是2%；
3、對影響貸款損失率變化的因素進(jìn)行分析，并對現(xiàn)有損失率進(jìn)行調(diào)整；
4、將調(diào)整后的損失率乘以當(dāng)前季度各類別貸款額，得到各類別貸款的損失額。
進(jìn)行貸款遷徙分析至少要有連續(xù)四個季度的貸款損失數(shù)據(jù)。貸款遷徙分析的前提是必須要有有效的有問題貸款識別體系、準(zhǔn)確的貸款分類和貸款損失核銷制度。否則，貸款遷徙分析的質(zhì)量得不到保證。
