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杜老師
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貸款遷徙分析或信用風(fēng)險(xiǎn)遷徙分析（loan migration analysis or creditrisk migration analysis),是近年來(lái)新出現(xiàn)的一種以概率分析為基礎(chǔ)的信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法。
它是用貸款的歷史損失數(shù)據(jù)來(lái)推算當(dāng)前一家銀行貸款組合中貸款損失所占的比重，從而確定貸款損失準(zhǔn)備是否充足。一般來(lái)說(shuō)，貸款遷徒分析有四個(gè)主要的步驟：
1、將貸款組合按照貸款的種類(lèi)或風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別分組。如可將貸款劃分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑，還可將貸款以劃分為房地產(chǎn)貸款、擔(dān)保貸款、信用貸款、汽車(chē)消費(fèi)貸款等類(lèi)別。這主要是因?yàn)椴煌?lèi)別的貸款具有不同的損失狀況(different loss history)。
2、確定各類(lèi)別貸款的損失率。如關(guān)注類(lèi)貸款在第四個(gè)季度的損失是2%；3、對(duì)影響貸款損失率變化的因素進(jìn)行分析，并對(duì)現(xiàn)有損失率進(jìn)行調(diào)整；4、將調(diào)整后的損失率乘以當(dāng)前季度各類(lèi)別貸款額，得到各類(lèi)別貸款的損失額。
進(jìn)行貸款遷徒分析至少要有連續(xù)四個(gè)季度的貸款損失數(shù)據(jù)。貸款遷徒分析的前提是必須要有有效的有問(wèn)題貸款識(shí)別體系、準(zhǔn)確的貸款分類(lèi)和貸款損失核銷(xiāo)制度。否則，貸款遷徒分析的質(zhì)量得不到保證。
它是用貸款的歷史損失數(shù)據(jù)來(lái)推算當(dāng)前一家銀行貸款組合中貸款損失所占的比重，從而確定貸款損失準(zhǔn)備是否充足。一般來(lái)說(shuō)，貸款遷徒分析有四個(gè)主要的步驟：
1、將貸款組合按照貸款的種類(lèi)或風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別分組。如可將貸款劃分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑，還可將貸款以劃分為房地產(chǎn)貸款、擔(dān)保貸款、信用貸款、汽車(chē)消費(fèi)貸款等類(lèi)別。這主要是因?yàn)椴煌?lèi)別的貸款具有不同的損失狀況(different loss history)。
2、確定各類(lèi)別貸款的損失率。如關(guān)注類(lèi)貸款在第四個(gè)季度的損失是2%；3、對(duì)影響貸款損失率變化的因素進(jìn)行分析，并對(duì)現(xiàn)有損失率進(jìn)行調(diào)整；4、將調(diào)整后的損失率乘以當(dāng)前季度各類(lèi)別貸款額，得到各類(lèi)別貸款的損失額。
進(jìn)行貸款遷徒分析至少要有連續(xù)四個(gè)季度的貸款損失數(shù)據(jù)。貸款遷徒分析的前提是必須要有有效的有問(wèn)題貸款識(shí)別體系、準(zhǔn)確的貸款分類(lèi)和貸款損失核銷(xiāo)制度。否則，貸款遷徒分析的質(zhì)量得不到保證。
