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杜老師
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遠(yuǎn)期利率則是指隱含在給定的即期利率之中，從未來(lái)的某一時(shí)點(diǎn)到另一時(shí)點(diǎn)的利率。
如果我們已經(jīng)確定了收益率曲線，那么所有的遠(yuǎn)期利率就可以根據(jù)收益率曲線上的即期利率求得。所以遠(yuǎn)期利率并不是一組獨(dú)立的利率, 而是和收益率曲線緊密相連的。在成熟市場(chǎng)中, 一些遠(yuǎn)期利率也可以直接從市場(chǎng)上觀察到, 即根據(jù)利率遠(yuǎn)期或期貨合約的市場(chǎng)價(jià)格推算出來(lái)。
遠(yuǎn)期利率的種類
1×2遠(yuǎn)期利率，即表示1個(gè)月之后開始的期限1個(gè)月的遠(yuǎn)期利率；2×4遠(yuǎn)期利率，則表示2個(gè)月之后開始的期限為2個(gè)月的遠(yuǎn)期利率。
如果我們已經(jīng)確定了收益率曲線，那么所有的遠(yuǎn)期利率就可以根據(jù)收益率曲線上的即期利率求得。所以遠(yuǎn)期利率并不是一組獨(dú)立的利率, 而是和收益率曲線緊密相連的。在成熟市場(chǎng)中, 一些遠(yuǎn)期利率也可以直接從市場(chǎng)上觀察到, 即根據(jù)利率遠(yuǎn)期或期貨合約的市場(chǎng)價(jià)格推算出來(lái)。
遠(yuǎn)期利率的種類
1×2遠(yuǎn)期利率，即表示1個(gè)月之后開始的期限1個(gè)月的遠(yuǎn)期利率；2×4遠(yuǎn)期利率，則表示2個(gè)月之后開始的期限為2個(gè)月的遠(yuǎn)期利率。
